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オプション取引の基本

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【元トレーダーが解説】暗号資産オプション取引の基本

option btc

下図は個人投資家の利用が多いderibitと呼ばれる暗号資産オプション取引所です。データは権利行使日が10月30日のオプション価格の板を示しています。
真ん中が「ストライク」、左が「コールオプション」、右側が「プットオプション」のデータと板になります。BID(売値)とASK(買値)となります。

3-1. コールの買い

  • 行使価格10,000ドル+プレミアム1,192ドル=11,192ドル

3-2. コールの売り

3-3. プットの買い

  • 行使価格10,000ドル-プレミアム232ドル=9,768ドル

3-4. プットの売り

④オプション市場は今後重要に

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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実務家のためのオプション取引入門

4.1. ワンステップ二項分布モデル
4.1.1 無裁定議論
4.1.2 リスクニュートラルバリュエーション
4.2. マルチステップ二項分布モデル
4.3. 二項分布モデルにおけるオプションの早期行使
4.オプション取引の基本 4. ボラティリティの導入
4.5. ブラックショールズモデル
4.5.1 ブラックショールズモデルのコンセプト
4.5.2 二項分布モデルのブラックショールズモデルへの収束
4.5.3 ブラックショールズモデルの仮定
4.6. モンテカルロシミュレーション
●4章のまとめ
●章末問題
Coiumn4 ブラック、ショールズ、マートンの「真の」功績

5章 ボラティリティとは

5.1. ヒストリカルボラティリティ
5.2. ボラティリティの感覚的理解
5.3. インプライドボラティリティ
5.3.1 インプライドボラティリティとは
5.3.2 インプライドボラティリティのあやうさ
●5章のまとめ
●章末問題
Coiumn5 ノーベル賞受賞者のヘッジファンドLTCM

6章 ボラティリティサーフィス

6.1. ボラティリティスマイル
6.1.オプション取引の基本 1 スキュー(歪度)
6.1.2 カートシス(尖度)
6.1.3 ボラティリティスマイル
6.1.4 ボラティリティスマイルの理由
6.オプション取引の基本 2. タームストラクチャ
6.3. ボラティリティサーフィス
●6章のまとめ
●章末問題
Coiumn6 ならず者のオプション取引

第7章 スプレッド

7.1. ストラドル
7.2. ストラングル
7.3. コールスプレッド
7.4. プットスプレッド
7.5. バタフライ
7.6. バイライト
7.7. マリードプット
7.8. リスクリバーサル
7.9. コンボ
7.10. リバーサル・コンバージョン
7.11. ボックス
7.12. コールカレンダー/プットカレンダー/ストラドルスワップ
7.13. ジェリーロール
●7章のまとめ
●章末問題
Coiumn7 熟練オプショントレーダーの頭の中

8章 グリーク

8.1. デルタ
8.2. ガンマ
8.3. セータ
8.4. ベガ
8.5. ロー
8.6. 配当リスク
8.オプション取引の基本 7. グリークによる損益計算
8.8. グリークの規格化
8.9. デルタヘッジの実際
●8章のまとめ
●章末問題
Coiumn8 シナリオシミュレーション

9章 グリークの視点からのスプレッド

9.1. ストラドル
9.2. バタフライ
9.3. カレンダースプレッド
●9章のまとめ
●章末問題
Coiumn9 ボックスによる資金調達

10章 コールとプットの等価性

10.1. プットコールパリティの体感
10.2. 一般のポートフォリオに見るプットコールパリティ
●10章のまとめ
●章末問題
Coiumn10 世界最大のオプションマーケット

11章 オプションアービトラージ

11.1. スクリーン上に存在するアービトラージ
11.2. スプレッドと組み合わせたアービトラージ その1
11.3. スプレッドと組み合わせたアービトラージ オプション取引の基本 その2
●11章のまとめ
●章末問題
Coiumn11 デルタをめぐる争い

12章 アメリカン型オプションの早期行使

12.1. コールの早期行使
12.2. プットの早期行使 オプション取引の基本
12.3. 配当スプレッド
12.4. 金利スプレッド
●12章のまとめ
●章末問題
Coiumn12 配当スプレッドに対する批判とメリルリンチの失敗

13章 トレーダーの視点

13.1. フォワードボラティリティ
13.2. イベントボラティリティ
13.3. ボラティリティサーフィスの比較
13.4. リアライズドボラティリティとインプライドボラティリティの比較
●13章のまとめ
●章末問題
Coiumn13 インタラクティブブローカーズの誤算

14章 VIXとは

14.1. ボラティリティ商品としてのオプションの欠陥
14.2. バリアンスストリップ
14.3. VIXとは
14.4. その他のボラティリティデリバティブ
●14章のまとめ
●章末問題
Coiumn14 VIX をマニピュレートせよ

FXプライムbyGMO、高金利通貨や豪ドル関連の通貨ペアを対象とした【最大100万円】のキャッシュバックキャンペーンを開始!

■取引条件とキャッシュバック額
本キャンペーンにお申し込みいただき、『選べる外貨』での対象通貨ペア(豪ドル/円、メキシコペソ/円、南アフリカランド/円、豪ドル/ドル、ポンド/豪ドル、ユーロ/豪ドル、ユーロ/ポンド)のお取引において、期間中に以下の条件を達成され、かつ、キャンペーン終了時点の『選べる外貨』取引口座残高が30万円以上の方を対象に、7通貨ペアを合計した新規取引合計額に応じてキャッシュバックいたします。

【『選べる外貨』、『選べる外為オプション』および『ちょいトレFX』の取引に関するご注意】
■外国為替保証金取引『選べる外貨』、『ちょいトレFX』および通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』は、金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引です。利益を保証した金融商品ではなく、取引対象通貨のレート変動で損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。
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店頭外国為替保証金取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、 相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。 お取引の前に充分内容を理解し、 ご自身の判断でお取り組みください。

<『外貨ネクストネオ』 取引形態:店頭外国為替保証金取引 委託保証金:各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4%以上に設定(法人のお客様は、 保証金率1%以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、 いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。 為替リスク想定比率とは、 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します) 売買手数料:0円 『らくらくFX積立』 取引形態:店頭外国為替保証金取引 委託保証金:100%(レバレッジ1倍)、 50%(レバレッジ2倍)、 33.34%(レバレッジ3倍)(法人のお客様は、 100%(レバレッジ1倍)のみ) 売買手数料:0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、 保証金以上の損失が出る可能性がございます。 また取引レートには売値と買値に差(スプレッド)が生じます。 >

<『外貨ネクストバイナリー』 取引形態:店頭通貨バイナリーオプション取引(満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ) 購入価格:1Lotあたり約40~999円 売買手数料:0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、 相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、 予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。 権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、 損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。 またオプションの購入価格と売却価格には差(スプレッド)が生じます。 >

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「YouTube Works Awards Japan 2022」においては、「Best Innovation 部門」「Best Sales Lift 部門」「Best Target Reach 部門」「Creative Effectiveness 部門」「Force for Good 部門」「Performance for Action 部門」「YouTube Creator Collaboration 部門」の計7部門が設けられていますが、当社はYouTubeを活用した革新的な取組みを表彰する「Best Innovation 部門」のファイナリストに選出されました。

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※上記資料、ロゴは、以下のWEBサイトより抜粋
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<金融商品取引法に係る表示>
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

<手数料等及びリスク情報について>
SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

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