外国為替取引を学ぶ

ストキャスティックス (STOCH)

ストキャスティックス (STOCH)
(最新の終値ー過去n期間の最安値)の過去m期間の合計÷(過去n期間の最高値ー過去期間の最安値) の過去m期間の合計×100
=%D

意外と知らない?ストキャスティクスの設定と売買タイミングの捉え方

▼メインとシグナルの2本のラインを表示

設定の1番のポイントはスローイングで、
1ならファスト・ストキャス となり、
メインが%K、シグナルが%D となります。

2以上ならスロー・ストキャス となり、
メインが%D、シグナルがS%D となります。

▼”スローイング”が最重要

設定の2番目のポイントは
パラメーターの配置で、この記事でも書いた( X , Y , Z )は下図のようになっています。

▼X、Y、Zの場所はよく間違うので要注意!!

過去9本の高値と安値から%Kを計算し、
%Kの3本の平均から%Dを算出します。
そして、%Dの5本の移動平均線がS%Dです。

また、黄色丸で囲った
価格欄”は、高値・安値を参照するか、それとも始値・終値を参照するかの設定で、
移動平均の種別”はシグナルライン(ここではS%D)を計算する際の移動平均線の種類です。

※注意なのが、ファスト・ストキャスを表示させた場合に
シグナルラインとなる %Dの計算方法は、%Kを単純に移動平均した値となっていて、厳密に言えば間違っています。

どうしても気になる方は別のインジケーターを探したらいいと思いますが、
計算結果はほとんど気にならないレベルだし、僕はスロー・ストキャスしか使わないので なんの問題もありません。

2本のストキャスを用いたエントリー

まず、全ての売買ルールでも同じなのですが、
必ず上位足に沿った方向にのみエントリーする のは 徹底して下さい。

これからお見せするチャートは5分足です。 ストキャスティックス (STOCH)
その場合の上位足は、15分、30分、1時間、
4時間、日足と沢山あり、もちろん全ての
トレンドを確認しても構いませんが、分析に時間も掛かるし、エントリーチャンスも少なくなります。

なので、1つか2つの上位足の確認が妥当だと思います。

5分足でトレードする場合は、1時間足のトレンドを確認する方法がお勧め。
1時間足に逆らったトレードを行うと、
逆行するリスクや、長いヒゲが上下に伸びるなど荒れた相場でロスカットに引っかかりやすくなってしまいます。

次に、 オシレーター系は投資家心理の強弱を示す 、という原則を確認して下さい。
この言葉を聞いて、ピンとこない方は
『 オシレーター系指標の本当の見方!科書通りの使い方では破産する。。 』
を必ず確認して下さい。

さて、いよいよ具体的なルールですが、
変数として(20,10,1)と(60,30,1)の2本のスロー・ストキャスを用います。
(期間が60のストキャスは、15分足における20期間のストキャス)

【ロングエントリー】
・60SMAが下降していない、かつ
60STOが上昇か天井圏にある
・20STOが62%より下で、上昇に転じる
・安値・高値を更新し、ダウが上昇トレンドを築く

【ショートエントリー】
・60SMAが上昇していない、かつ
60STOが下降か底圏にある
・20STOが38%より上で、下降に転じる
・安値・高値を更新し、ダウが下降トレンドを築く

緑丸 の辺りがロングエントリーの絶好のポイント。
前回の高値を上回り上昇ダウが完成し、20STOも62%より下で反転してきている。

トレンドの勢いが弱くなったらイクジット

イクジットのルールは簡単で、
エントリーしたトレンドの勢いが弱くなる、鈍る、上値が重い、
などが感じられたら迷わずトレンドの波から降りて下さい。

【イクジット】
・ダイバージェンスが発生 ストキャスティックス (STOCH)
・60STOにおいて、トレンドの勢いがなくなった
・高値、安値の更新をせずトレンドが崩れた ストキャスティックス (STOCH)

先程と同じチャートです。
1番のイクジットポイントは P1
ここで20STOでダイバージェンスが発生。
上昇トレンドの勢いが弱くなってきています。

また、 P2 では前回の安値を下回り、上昇ダウが崩れたのでここもイクジットとしては悪くない。

どんなに遅くても、 P3 で60STOが天井圏から下降に転じだしたポイントではイクジットすべきです。

その他にも、イクジットポイントとしては
・トレンドラインを割った
・グランビルの法則でエントリーと逆方向のサイン点灯
なども有効です。

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